A legkorábbi emlékek Félegyháza határából az őskorból származnak, de ez a környék lakott volt a bronzkorban, a kelták idejében is. Az ásatások folyamán a szarmaták, avarok emlékei is előkerültek. A honfoglaló magyarok letelepedése után újabb népmozgást a kunok hazánkba való érkezése jelentett, akiket IV. Béla 1239-ben a kietlen területeken, a Kiskunságban telepített le.

Az 1860-ban épült szélmalmot 1962-ben telepítették a város határából a Kiskun Múzeum udvarába, ahol azóta, mint kiállítási objektum, népi műemlék, eredeti állapotában tekinthető meg. Különösen szép a malom eredeti faragott szerkezete, díszesen faragott kőpadelői.

Az történeti-néprajzi jellegű állandó kiállítás helyszíne a múzeum épületében található egykori börtönkápolna. A látogató itt megtekintheti a Kiskunság református, zsidó és római katolikus vallású népességének népi és liturgikus tárgyi emlékeit.

Félegyházát a XIV. században alapították, ekkor kis falu volt, kőtemplommal. A települést a törökök 1526-ban felégették és 200 évre kietlen pusztává tették. A kiállításon a török pusztítása után 1743-ban benépesített Félegyháza története az 1920-1930-as évekig követhető nyomon.